きーぜるの雪玉ころころ。

AMZNとともに生きる

2016年11月

スマートベータの活用法!?



ネガティブなことばっか書いてるのでたまには投資の記事を書いてみます。


スマートベータの定義は、従来の時価総額型の指数のように市場全体の平均や値動きを代表する指数ではなく、財務指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金など)や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数とのことらしいです。


なので、感覚的には特定のテーマでもって組成したインデックスといったところでしょうか。アクティブな要素を併せ持つインデックスくらいの感じですかね。


スマートベータには色々と種類があるようですが、個人的に一番気になっているスマートベータは低ボラティリティです。


個人的に調べたところ、米国株を対象とした低ボラティリティETFには以下のようなETFがありますね。

大型株
USMV
SPLV
中型株
XMLV
小型株
XSLV


日本の証券会社では低ボラティリティETFはまだ購入できないようです。個人的にはスマートベータが具体的にどのように算出されるのかはよくわかりませんが、低ボラティリティというテーマに基づいて、どのような銘柄が採用されているのかというのは非常に参考になりますね。


個人的に、銘柄選択をする時は証券会社のスクリーニング機能は使いません。生活必需品セクターを買いたければ、VDCの採用銘柄から、増配系の銘柄ならVIGから、高配当系の銘柄ならVYMから、値動きが緩やかで株価が上昇基調で下げにくい銘柄が欲しければ低ボラティリティETFから、というようにETFのHoldingsの欄を片っ端から調べるようにしています。


あとは、米国株会社四季報で気になった銘柄を調べてといったところです。


ただ、個人的に魅力的に感じる銘柄は物の見事に低ボラティリティETFに採用されていることが大半なのが驚きですね。
(特にUSMVとか)



割高割安のバリュエーション等の深いことはあんまり考えずに、EPSや売上高がずっーと右肩上がりの銘柄を順張りでという投資スタンスだとやはりそれだけの条件を満たす銘柄は限られてくるのでしょうね。
単に落ちるナイフを掴む勇気が無いと言ってしまえばそれまでかもしれませんが…


たとえスマートベータETFそのものは買えなくとも、こういうテーマならこういう銘柄がある、というように調べられるのが一番良いですね。
















震える



精神が安定しません

とてもつらい



Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round.
Help me, get my feet back on the ground,
Won't you please, please help me?

ぼらてれてー





低ボラティリティ戦略とかぬかしておきながら、為替&株価のボラティリティが激しくって精神的にくるものがありますね…


とりあえず、ポートフォリオは9月より色々いじっておりますが、証券会社もSBIに集約したいので、移管を進めていきます。

理解不能



自分の人生経験が乏しいせいなのか、それともアスペルガーなのかはともかく、自分にとって理解できないことに関してはもうそれはそれでそういうビジネスモデルなんだと思うようにしています。


そのくらい訳のわからないことばかりなので…


いや、全ては理解の出来るものだと思う事自体がそもそも傲慢というものなのかもしれませんね…
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このブログのタイトルは、バフェットのこの言葉から着想しました。

“Life is like a snowball.
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― Warren Buffett
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