>現実の市場において,1/N のパフォーマンス
が CW を上回るという観測結果は広く知られ
て いる。 例 え ば,DeMiguel et al. (2009) は, 株
式に限らず幅広いユニバースを対象に,1/N が
CW や他の投資法と同等以上のパフォーマンス
を示すことを報告した。Hamza et al. (2007) は,
先進国の株式市場指数からなるポートフォリオ
について,シャープ・レシオの点で 1/N が CW
や GDP 加重ポートフォリオを上回ることを示
した。Chow et al. (2011),山田
(2012) によれば,
1/N のパフォーマンスは Arnott et al. (2005
)の
ファンダメンタル加重ポートフォリオと大差な
いとされる。
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“Life is like a snowball.
The important thing is finding wet snow and a really long hill. ”
― Warren Buffett
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